PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с CWW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCR с CWW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO).

VCR и CWW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. CWW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 4 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCR и CWW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCR и CWW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		2.62%15.39%-5.14%14.26%-22.11%28.02%15.19%33.19%-10.25%26.05%
Разные валюты инструментов

VCR торгуется в USD, в то время как CWW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у CWW.TO с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции CWW.TO по среднегодовой доходности: 12.56% против 8.58% соответственно.

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%

CWW.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-5.72%
С начала года
2.62%
6 месяцев
0.30%
1 год
14.55%
3 года*
6.43%
5 лет*
3.75%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

iShares Global Water Index ETF

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с ENFRCWW.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий VCR и CWW.TO

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CWW.TO в 0.66%.

CWW.TO
iShares Global Water Index ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

VCR vs. CWW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c CWW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRCWW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.93

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.41

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.38

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

4.71

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. CWW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CWW.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и CWW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRCWW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.93

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между VCR и CWW.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и CWW.TO

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CWW.TO в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.51%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%

Просадки

Сравнение просадок VCR и CWW.TO

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки CWW.TO в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и CWW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRCWW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-46.54%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-10.24%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-31.05%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-31.05%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-5.24%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-9.50%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.36%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и CWW.TO

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRCWW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.93%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

10.70%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

15.68%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

17.50%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

18.52%

+3.81%