Сравнение VCR с CMR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO).
VCR и CMR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VCR и CMR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCR и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | -0.60% | 7.60% | -3.57% | 7.08% | -5.09% | 0.74% | 2.49% | 6.70% | -6.57% | 7.58% |
Разные валюты инструментов
VCR торгуется в USD, в то время как CMR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у CMR.TO с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 12.56% против 1.19% соответственно.
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
CMR.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и CMR.TO
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCR vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
VCR
CMR.TO
Сравнение VCR c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCR | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.08 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.78 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.12 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 4.64 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCR | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.08 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.18 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.09 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VCR и CMR.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и CMR.TO
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CMR.TO в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.57% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и CMR.TO
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -33.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и CMR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCR | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -0.52% | -61.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -0.09% | -15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -0.09% | -39.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -0.14% | -39.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -0.01% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -0.01% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 0.01% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и CMR.TO
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCR | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 1.39% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 3.34% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 5.20% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 6.35% | +17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 6.82% | +15.51% |