Сравнение VCPA.L с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
VCPA.L и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCPA.L и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPA.L и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.56% | -99.00% | 4.58% | 2.13% | -4.89% | -0.13% | 5.86% | 10.80% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.74% | -0.44% | 3.08% | 0.37% | -2.68% | -0.84% | 4.32% | 6.68% |
Разные валюты инструментов
VCPA.L торгуется в GBP, в то время как AGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCPA.L показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 1.74%.
VCPA.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -98.98%
- 3 года*
- -77.92%
- 5 лет*
- -59.56%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPA.L и AGG
VCPA.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCPA.L vs. AGG — Ранг доходности на риск
VCPA.L
AGG
Сравнение VCPA.L c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPA.L | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.20 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 0.33 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.32 | 1.04 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.27 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.53 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPA.L | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.20 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.32 | 0.13 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 0.50 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между VCPA.L и AGG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPA.L и AGG
VCPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VCPA.L и AGG
Максимальная просадка VCPA.L за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки AGG в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPA.L и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPA.L | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -18.43% | -80.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -2.52% | -96.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -17.82% | -81.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -2.30% | -96.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -2.71% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.14% | 0.91% | +70.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPA.L и AGG
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) составляет 1.90%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что VCPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPA.L | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.35% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 4.87% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.71% | 7.36% | +91.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.56% | 8.67% | +36.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.18% | 9.86% | +31.32% |