PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPA.L с VSCA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPA.L с VSCA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L).

VCPA.L и VSCA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VSCA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCPA.L и VSCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPA.L и VSCA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.56%-99.00%4.58%2.13%-4.89%-0.13%5.86%10.80%
VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		1.34%-1.28%7.12%-0.30%7.72%0.72%0.35%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, VCPA.L показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VSCA.L с доходностью 1.34%.

VCPA.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.77%
1 год
-98.98%
3 года*
-77.92%
5 лет*
-59.56%
10 лет*
—

VSCA.L

1 день
-0.72%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.34%
6 месяцев
2.67%
1 год
1.41%
3 года*
2.73%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с VCPA.L:
VCPA.L с SDIA.LVCPA.L с EUNA.DEVCPA.L с LQDA.LVCPA.L с BNDVCPA.L с VHVE.LVCPA.L с VCITVCPA.L с AGG
Часто сравнивают с VSCA.L:
VSCA.L с VDST.LVSCA.L с BNDVSCA.L с VGSHVSCA.L с VAGU.LVSCA.L с IB01.LVSCA.L с VUCE.DEVSCA.L с ERNS.L

Сравнение комиссий VCPA.L и VSCA.L

И VCPA.L, и VSCA.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating
VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

VCPA.L vs. VSCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPA.L
Ранг доходности на риск VCPA.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPA.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPA.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPA.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPA.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPA.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSCA.L
Ранг доходности на риск VSCA.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCA.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCA.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPA.L c VSCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPA.LVSCA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.22

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

0.36

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.32

1.04

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.31

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

0.61

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPA.L vs. VSCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPA.L на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VSCA.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPA.L и VSCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPA.LVSCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.22

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.32

0.42

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.24

0.29

-1.53

Корреляция

Корреляция между VCPA.L и VSCA.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPA.L и VSCA.L

Ни VCPA.L, ни VSCA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VCPA.L и VSCA.L

Максимальная просадка VCPA.L за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки VSCA.L в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPA.L и VSCA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPA.LVSCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.06%

-15.11%

-83.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.02%

-5.73%

-93.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.04%

-15.11%

-83.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-3.23%

-95.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-6.82%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.14%

2.94%

+68.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPA.L и VSCA.L

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) имеют волатильность 1.90% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPA.LVSCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.99%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

4.23%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.71%

6.54%

+92.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.56%

7.89%

+37.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.18%

9.04%

+32.14%