Сравнение VCPA.L с VHVE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L).
VCPA.L и VHVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VHVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCPA.L и VHVE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPA.L и VHVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.56% | -99.00% | 4.58% | 2.13% | -4.89% | -0.13% | 5.86% | -4.88% |
VHVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc | -0.13% | 13.48% | 19.99% | 18.43% | -8.32% | 22.29% | 13.10% | 0.87% |
Разные валюты инструментов
VCPA.L торгуется в GBP, в то время как VHVE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCPA.L показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у VHVE.L с доходностью -0.13%.
VCPA.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -98.98%
- 3 года*
- -77.92%
- 5 лет*
- -59.56%
- 10 лет*
- —
VHVE.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPA.L и VHVE.L
VCPA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VHVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCPA.L vs. VHVE.L — Ранг доходности на риск
VCPA.L
VHVE.L
Сравнение VCPA.L c VHVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPA.L | VHVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.29 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.81 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.32 | 1.26 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.86 | -3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 10.53 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPA.L | VHVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.29 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.32 | 0.80 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 0.72 | -1.96 |
Корреляция
Корреляция между VCPA.L и VHVE.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPA.L и VHVE.L
Ни VCPA.L, ни VHVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VCPA.L и VHVE.L
Максимальная просадка VCPA.L за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки VHVE.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPA.L и VHVE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPA.L | VHVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -33.60% | -65.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -11.15% | -87.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -26.08% | -72.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -5.34% | -93.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -5.47% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.14% | 2.11% | +69.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPA.L и VHVE.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что VCPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPA.L | VHVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 5.61% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 9.13% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.71% | 14.64% | +84.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.56% | 14.31% | +31.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.18% | 16.38% | +24.80% |