Сравнение VCPA.L с SDIA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L).
VCPA.L и SDIA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. SDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCPA.L и SDIA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPA.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.56% | -99.00% | 4.58% | 2.13% | -4.89% | -0.13% | 5.86% | 10.80% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.73% | -1.40% | 6.83% | 0.36% | 6.87% | 0.24% | 1.43% | 3.82% |
Разные валюты инструментов
VCPA.L торгуется в GBP, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCPA.L показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 1.98%.
VCPA.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -98.98%
- 3 года*
- -77.92%
- 5 лет*
- -59.56%
- 10 лет*
- —
SDIA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPA.L и SDIA.L
VCPA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCPA.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
VCPA.L
SDIA.L
Сравнение VCPA.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPA.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.29 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 0.45 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.32 | 1.05 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.50 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.98 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPA.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.29 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.32 | 0.40 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 0.29 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между VCPA.L и SDIA.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPA.L и SDIA.L
Ни VCPA.L, ни SDIA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VCPA.L и SDIA.L
Максимальная просадка VCPA.L за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPA.L и SDIA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPA.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -12.55% | -86.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -1.32% | -97.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -7.61% | -91.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -0.68% | -98.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -1.19% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.14% | 0.28% | +70.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPA.L и SDIA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) составляет 1.90%, в то время как у iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что VCPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPA.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.55% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 4.80% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.71% | 7.00% | +91.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.56% | 8.13% | +37.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.18% | 8.45% | +32.73% |