PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCORX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCORX с FJTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCORX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCORX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		-0.07%7.68%2.10%5.90%-13.27%-0.80%10.19%9.47%0.23%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, VCORX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.

VCORX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.20%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.23%

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с VCORX:
VCORX с VCPIXVCORX с BNDVCORX с FHIGXVCORX с VBILXVCORX с FBNDVCORX с VGITVCORX с VTEB
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FBNDFJTDX с FLDR

Сравнение комиссий VCORX и FJTDX

VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

VCORX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCORX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCORXFJTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

3.21

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

11.70

-10.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

4.96

-3.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

15.13

-13.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

67.60

-62.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCORX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCORXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.21

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

2.49

-2.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.37

-1.90

Корреляция

Корреляция между VCORX и FJTDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и FJTDX

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FJTDX в 4.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.26%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и FJTDX

Максимальная просадка VCORX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и FJTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCORXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-1.90%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-0.30%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-0.90%

-17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.10%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-0.08%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.07%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и FJTDX

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCORXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.10%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

0.87%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

1.35%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

1.41%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

1.27%

+3.52%