Сравнение VCOB с CGHY
VCOB (Voya Core Bond ETF) and CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCOB is a Actively Managed fund actively managed by Voya, while CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCOB charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for CGHY.
Доходность
Сравнение доходности VCOB и CGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCOB показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у CGHY с доходностью 2.12%.
VCOB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.58%
- С начала года
- -1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCOB и CGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | -1.35% | 0.35% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.12% | 1.72% |
Correlation
The correlation between VCOB and CGHY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCOB vs. CGHY — Ранг доходности на риск
VCOB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGHY
Сравнение VCOB c CGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Core Bond ETF (VCOB) и Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCOB | CGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCOB и CGHY
Максимальная просадка VCOB за все время составила -3.27%, что больше максимальной просадки CGHY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOB и CGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCOB | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.27% | -2.38% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -0.26% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.30% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOB и CGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCOB | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 3.31% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 3.27% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 3.27% | +0.58% |
Сравнение комиссий VCOB и CGHY
VCOB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGHY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOB и CGHY
Дивидендная доходность VCOB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CGHY в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.46% | 3.09% |
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
VCOB and CGHY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCOB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCOB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for CGHY.
CGHY has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.50% for VCOB.
VCOB is categorized as Actively Managed, while CGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Voya and Capital Group. Their fees differ too: 0.25% for VCOB and 0.39% for CGHY.
Подберите оптимальное распределение для VCOB и CGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор