PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNS.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).

VCNS.TO и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		-0.16%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		0.80%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%15.28%-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью 0.80%.

VCNS.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-0.78%
1 год
7.06%
3 года*
7.82%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

XBAL.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.72%
1 год
11.80%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.10%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Сравнение комиссий VCNS.TO и XBAL.TO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

VCNS.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOXBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.60

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.55

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

6.33

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAL.TO равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.40

Корреляция

Корреляция между VCNS.TO и XBAL.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности XBAL.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		1.92%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.24%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и XBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNS.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-28.83%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-7.68%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-17.12%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.35%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.41%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.87%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и XBAL.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.19%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNS.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.12%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

6.57%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

10.21%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

8.63%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.43%

9.26%

+83.17%