PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с CP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNS.TO с CP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).

VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и CP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		0.22%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		8.50%-2.10%0.08%4.49%12.17%3.69%35.01%37.91%8.11%
Разные валюты инструментов

VCNS.TO торгуется в CAD, в то время как CP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 8.50%.

VCNS.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.17%
1 год
7.67%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

CP

1 день
1.36%
1 месяц
-8.23%
С начала года
8.50%
6 месяцев
5.96%
1 год
9.24%
3 года*
2.50%
5 лет*
3.36%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с SPYCP с VOO

Доходность на риск

VCNS.TO vs. CP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CP
Ранг доходности на риск CP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.40

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.79

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.76

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

1.39

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. CP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CP равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.40

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.15

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.73

-0.48

Корреляция

Корреляция между VCNS.TO и CP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и CP

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности CP в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.54%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%0.00%0.00%0.00%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.84%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и CP

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки CP в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и CP.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNS.TOCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-69.17%

+51.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-16.23%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-25.88%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-12.42%

+9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-20.36%

+17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

8.15%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и CP

Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.29%, в то время как у Canadian Pacific Railway Limited (CP) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNS.TOCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

6.19%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

15.85%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

23.14%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

21.99%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.46%

23.47%

+68.99%