Сравнение VCNIX с VIGAX
VCNIX (VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VCNIX returned 18.56%/yr vs 18.24%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VCNIX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности VCNIX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCNIX показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 9.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCNIX имеют среднегодовую доходность 18.56%, а акции VIGAX немного отстают с 18.24%.
VCNIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.16%
- С начала года
- 21.17%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 41.04%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 18.56%
VIGAX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам VCNIX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 21.17% | -2.43% | 25.36% | 54.21% | -32.55% | 26.89% | 48.24% | 38.63% | -4.76% | 32.35% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 9.46% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between VCNIX and VIGAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г. | 0.94 |
The correlation between VCNIX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCNIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
VCNIX
VIGAX
Сравнение VCNIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNIX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.69 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 5.96 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.76 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VCNIX и VIGAX
Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCNIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.68% | -50.66% | -26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -16.51% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -23.04% | -14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -35.63% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -35.63% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.51% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.73% | -11.96% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.69% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNIX и VIGAX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCNIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.92% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 12.17% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 15.92% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 22.35% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 21.59% | +2.14% |
Сравнение комиссий VCNIX и VIGAX
VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNIX и VIGAX
Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности VIGAX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 8.36% | 0.00% | 3.76% | 10.90% | 13.50% | 7.28% | 2.40% | 1.57% | 0.55% | 4.57% | 0.00% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.36% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VCNIX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCNIX has higher volatility (4.53%) compared to VIGAX (3.92%). In terms of maximum drawdown, VCNIX dropped -76.68% vs VIGAX's -50.66%.
VCNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCNIX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор