PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с EFCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-4.81%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VCNIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.70% против 16.72% соответственно.

VCNIX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.90%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.23%
10 лет*
15.70%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
43.09%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с IVNQXVCNIX с VFV.TO
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий VCNIX и EFCNX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Доходность на риск

VCNIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.39

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.36

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.83

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.85

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

3.04

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.39

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.40

Корреляция

Корреляция между VCNIX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и EFCNX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		10.65%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и EFCNX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-38.34%

-38.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-7.95%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-38.34%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-38.34%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

0.00%

-11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.91%

-8.74%

-20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

7.45%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и EFCNX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

0.00%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

4.59%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

22.11%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

23.12%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

22.84%

+0.85%