PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCMDX с FIQRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCMDX с FIQRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and FIQRX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z) are both Commodities funds. Over the past 5 years, VCMDX returned 10.65%/yr vs 14.22%/yr for FIQRX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCMDX charges 0.16%/yr vs 0.80%/yr for FIQRX.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и FIQRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCMDX показывает доходность 17.30%, а FIQRX немного ниже – 17.05%.

VCMDX

1 день
0.46%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
12.58%
С начала года
17.30%
1 год
25.97%
3 года*
12.44%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

FIQRX

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.23%
6 месяцев
7.26%
С начала года
17.05%
1 год
36.93%
3 года*
16.21%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCMDX и FIQRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.30%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		17.05%28.74%3.10%-5.03%20.90%26.24%6.27%5.80%

Correlation

The correlation between VCMDX and FIQRX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.59

The correlation between VCMDX and FIQRX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с FIQRX:
FIQRX с FFGCXFIQRX с FFGIXFIQRX с QQQFIQRX с BCSKXFIQRX с PQCMXFIQRX с HGERFIQRX с PCLPX

Доходность на риск

VCMDX vs. FIQRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FIQRX
Ранг доходности на риск FIQRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c FIQRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCMDXFIQRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.19

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.80

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.01

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

10.50

-3.67

VCMDX vs. FIQRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQRX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и FIQRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и FIQRX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки FIQRX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и FIQRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCMDXFIQRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-45.62%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-12.27%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-19.20%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-27.18%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-7.59%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-9.38%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и FIQRX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCMDXFIQRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.80%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

13.90%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

16.95%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

21.38%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

24.15%

-8.78%

Сравнение комиссий VCMDX и FIQRX

VCMDX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FIQRX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и FIQRX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности FIQRX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		2.20%2.58%2.74%2.28%1.99%3.55%1.66%3.34%2.58%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.97%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCMDX and FIQRX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQRX has higher volatility (4.80%) compared to VCMDX (4.25%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs FIQRX's -45.62%.

FIQRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCMDX и FIQRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор