PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQRX с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQRX с HGER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).

FIQRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQRX и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQRX и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		24.13%28.74%3.10%-5.03%7.85%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIQRX показывает доходность 24.13%, а HGER немного выше – 25.22%.

FIQRX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.13%
6 месяцев
33.36%
1 год
53.05%
3 года*
18.25%
5 лет*
15.87%
10 лет*
—

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с FIQRX:
FIQRX с FFGCXFIQRX с FFGIXFIQRX с QQQFIQRX с NOIEXFIQRX с VOOFIQRX с PQCMXFIQRX с BCSKX
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO

Сравнение комиссий FIQRX и HGER

FIQRX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

FIQRX vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQRX
Ранг доходности на риск FIQRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQRX c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQRXHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.11

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.78

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

4.35

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.03

15.38

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQRX vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQRX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQRX и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQRXHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.11

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.90

-0.33

Корреляция

Корреляция между FIQRX и HGER составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQRX и HGER

Дивидендная доходность FIQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности HGER в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		2.08%2.58%2.74%2.28%1.99%3.55%1.66%3.34%2.58%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIQRX и HGER

Максимальная просадка FIQRX за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQRX и HGER.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQRXHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-23.31%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-8.84%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.38%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-7.90%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.50%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQRX и HGER

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) составляет 6.16%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FIQRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQRXHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.23%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.60%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

18.06%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

17.78%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

17.78%

+6.65%