PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQRX с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQRX с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIQRX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds. Over the past 3 years, FIQRX returned 20.26%/yr vs 20.87%/yr for HGER. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQRX charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности FIQRX и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQRX показывает доходность 24.76%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.

FIQRX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.18%
С начала года
24.76%
6 месяцев
26.93%
1 год
52.60%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQRX и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		24.76%28.74%3.10%-5.03%7.85%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between FIQRX and HGER is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.58

The correlation between FIQRX and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с FIQRX:
FIQRX с FFGCXFIQRX с FFGIXFIQRX с QQQFIQRX с BCSKXFIQRX с PQCMXFIQRX с PCLPXFIQRX с FFGAX
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

FIQRX vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQRX
Ранг доходности на риск FIQRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQRX c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQRXHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.35

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.06

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.13

4.90

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.87

16.29

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQRX vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQRX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа HGER равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQRX и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQRXHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.35

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.89

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FIQRX и HGER

Максимальная просадка FIQRX за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQRX и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQRXHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-23.31%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.09%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

-8.84%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-5.80%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-7.65%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.43%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQRX и HGER

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FIQRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQRXHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.06%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

14.55%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

16.90%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

17.61%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

17.61%

+6.62%

Сравнение комиссий FIQRX и HGER

FIQRX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQRX и HGER

Дивидендная доходность FIQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности HGER в 5.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		2.07%2.58%2.74%2.28%1.99%3.55%1.66%3.34%2.58%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIQRX and HGER have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQRX has higher volatility (4.31%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, FIQRX dropped -45.62% vs HGER's -23.31%.

FIQRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQRX и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор