Сравнение FIQRX с PCLPX
FIQRX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z) and PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) are both Commodities funds. Over the past 5 years, FIQRX returned 14.30%/yr vs 14.30%/yr for PCLPX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIQRX charges 0.80%/yr vs 0.92%/yr for PCLPX.
Доходность
Сравнение доходности FIQRX и PCLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIQRX показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 30.89%.
FIQRX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.59%
PCLPX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 22.84%
- С начала года
- 30.89%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIQRX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQRX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z | 20.04% | 28.74% | 3.10% | -5.03% | 20.90% | 26.24% | 6.27% | 18.10% | -13.01% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.89% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -20.45% |
Correlation
The correlation between FIQRX and PCLPX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between FIQRX and PCLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQRX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
FIQRX
PCLPX
Сравнение FIQRX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIQRX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.33 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 7.77 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIQRX и PCLPX
Максимальная просадка FIQRX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQRX и PCLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQRX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -66.98% | +21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -15.49% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.20% | -15.49% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -21.53% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -8.87% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -24.49% | +15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.63% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQRX и PCLPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) составляет 4.51%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что FIQRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQRX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.27% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 17.37% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 19.96% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 19.60% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 40.61% | -16.50% |
Сравнение комиссий FIQRX и PCLPX
FIQRX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQRX и PCLPX
Дивидендная доходность FIQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PCLPX в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQRX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z | 2.15% | 2.58% | 2.74% | 2.28% | 1.99% | 3.55% | 1.66% | 3.34% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 10.81% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
FIQRX and PCLPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCLPX has higher volatility (6.27%) compared to FIQRX (4.51%). In terms of maximum drawdown, FIQRX dropped -45.62% vs PCLPX's -66.98%.
FIQRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQRX и PCLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор