PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с FFGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCMDX с FFGTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and FFGTX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M) are both Commodities funds. Over the past 5 years, VCMDX returned 10.60%/yr vs 12.36%/yr for FFGTX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCMDX charges 0.20%/yr vs 1.52%/yr for FFGTX.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и FFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у FFGTX с доходностью 15.68%.

VCMDX

1 день
-0.77%
1 месяц
-7.67%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.34%
1 год
21.32%
3 года*
12.04%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—

FFGTX

1 день
0.31%
1 месяц
-5.62%
С начала года
15.68%
6 месяцев
15.02%
1 год
35.84%
3 года*
16.94%
5 лет*
12.36%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCMDX и FFGTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		13.42%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		15.68%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%5.39%

Correlation

The correlation between VCMDX and FFGTX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.59

The correlation between VCMDX and FFGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с PQCMXFFGTX с SDCIFFGTX с BRCYXFFGTX с PCLPXFFGTX с BCSKXFFGTX с BICSXFFGTX с DCMSX

Доходность на риск

VCMDX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCMDXFFGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.08

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.72

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.03

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

14.49

-7.22

VCMDX vs. FFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FFGTX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и FFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и FFGTX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и FFGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCMDXFFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-58.53%

+31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.75%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.85%

-19.63%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-27.31%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-8.47%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-20.32%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.44%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и FFGTX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 3.51%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCMDXFFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.36%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

13.87%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

17.03%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

21.40%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

22.45%

-7.08%

Сравнение комиссий VCMDX и FFGTX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и FFGTX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности FFGTX в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.74%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		13.41%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCMDX and FFGTX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGTX has higher volatility (5.36%) compared to VCMDX (3.51%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs FFGTX's -58.53%.

FFGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCMDX и FFGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор