Сравнение VCLT с VONG
VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCLT returned 2.27%/yr vs 18.29%/yr for VONG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VCLT charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 2.27% против 18.29% соответственно.
VCLT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
VONG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение доходности по годам VCLT и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.41% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.96% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Correlation
The correlation between VCLT and VONG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.07 |
Over the past year, VCLT and VONG have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLT vs. VONG — Ранг доходности на риск
VCLT
VONG
Сравнение VCLT c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLT | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 3.87 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCLT и VONG
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLT | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -32.72% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -16.23% | +10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -23.27% | +10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -32.72% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -32.72% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -5.52% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -4.88% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 4.91% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и VONG
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VCLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLT | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.30% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 12.35% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 15.87% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 21.39% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 20.91% | -8.06% |
Сравнение комиссий VCLT и VONG
VCLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и VONG
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VONG в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.52% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VCLT and VONG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VONG has higher volatility (5.30%) compared to VCLT (2.48%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs VONG's -32.72%.
On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs 2.27% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.
VCLT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.44% for VONG.
VCLT is categorized as Corporate Bonds, while VONG is Large Cap Growth Equities. VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.03% for VCLT and 0.06% for VONG.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLT и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор