Сравнение VCLN с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
VCLN и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -3.01% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и TYLD
И VCLN, и TYLD имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
VCLN vs. TYLD — Ранг доходности на риск
VCLN
TYLD
Сравнение VCLN c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 3.11 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 4.72 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.00 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 8.01 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 34.71 | -13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.11 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 2.48 | -2.36 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и TYLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и TYLD
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и TYLD
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -1.06% | -44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -0.52% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | 0.00% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -0.11% | -24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 0.12% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и TYLD
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 0.24% | +9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 0.50% | +20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 1.34% | +28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 1.82% | +25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 1.82% | +25.52% |