Сравнение VCLN с SEIX
VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus, while SEIX is a Bank Loan fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCLN returned 3.15%/yr vs 5.83%/yr for SEIX. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.57%/yr for SEIX.
Доходность
Сравнение доходности VCLN и SEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у SEIX с доходностью 3.23%.
VCLN
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -8.91%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 38.83%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
SEIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.33M | $1.71M | $1.79M | |
| $24.36K | $19.15K | $31.87K |
Сравнение доходности по годам VCLN и SEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.55% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.21% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 3.23% | 5.10% | 8.42% | 12.51% | -1.77% | 2.17% |
Correlation
The correlation between VCLN and SEIX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLN vs. SEIX — Ранг доходности на риск
VCLN
SEIX
Сравнение VCLN c SEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLN | SEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.77 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 5.01 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 19.89 | -14.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCLN и SEIX
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и SEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLN | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -17.51% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -1.13% | -25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -3.01% | -23.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -6.69% | -38.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.47% | 0.00% | -21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -0.85% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 0.28% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и SEIX
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLN | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 0.42% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 1.31% | +21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.93% | 1.63% | +30.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 2.92% | +24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 4.29% | +23.53% |
Сравнение комиссий VCLN и SEIX
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SEIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и SEIX
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SEIX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.14% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.89% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCLN and SEIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLN has higher volatility (9.11%) compared to SEIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs SEIX's -17.51%.
On 5-year performance, SEIX leads with 5.83% vs 3.15% for VCLN. On fees, SEIX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SEIX has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SEIX has performed better with a 5.83% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.
SEIX has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 1.89% for VCLN.
VCLN is categorized as Sustainable, while SEIX is Bank Loan. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.57% for SEIX.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLN и SEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор