Сравнение VCLN с NZAC
VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. VCLN is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 17.94%/yr vs 17.81%/yr for NZAC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности VCLN и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 6.02%.
VCLN
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 23.25%
- 1 год
- 72.58%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам VCLN и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 25.35% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.21% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 6.02% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -19.77% | 3.84% |
Correlation
The correlation between VCLN and NZAC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between VCLN and NZAC shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLN vs. NZAC — Ранг доходности на риск
VCLN
NZAC
Сравнение VCLN c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLN | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.05 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 8.63 | +9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCLN и NZAC
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLN | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -33.72% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -10.10% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | -16.19% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -3.38% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -5.31% | -18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.40% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и NZAC
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLN | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 5.41% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | 11.34% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 13.73% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 16.94% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 17.13% | +10.52% |
Сравнение комиссий VCLN и NZAC
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и NZAC
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности NZAC в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.09% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.67% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCLN and NZAC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLN has higher volatility (11.33%) compared to NZAC (5.41%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs NZAC's -33.72%.
On 3-year performance, VCLN leads with 17.94% vs 17.81% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 17.94% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.
NZAC has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.67% for VCLN.
VCLN is categorized as Sustainable, while NZAC is Global Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and State Street. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.12% for NZAC.
VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLN и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор