PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLN с IDME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с IDME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 20.62%/yr vs 18.02%/yr for IDME. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for IDME.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и IDME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 39.16%, что значительно выше, чем у IDME с доходностью 16.05%.

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDME

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и IDME

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-2.00%

Correlation

The correlation between VCLN and IDME is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.60

The correlation between VCLN and IDME shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCLN и IDME

Секторы
VCLN
IDME

Коммунальные услуги

39.8%
3.0%

Промышленность

36.7%
13.8%

Технологии

22.4%
9.9%

Энергетика

1.1%
5.6%

Сырьевые материалы

-

8.1%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Финансовые услуги

-

19.2%

Здравоохранение

-

9.6%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

VCLN
39.8%
IDME
3.0%

Промышленность

VCLN
36.7%
IDME
13.8%

Технологии

VCLN
22.4%
IDME
9.9%

Энергетика

VCLN
1.1%
IDME
5.6%

Сырьевые материалы

VCLN

-

IDME
8.1%

Коммуникационные услуги

VCLN

-

IDME
5.4%

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

IDME
11.1%

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

IDME
8.4%

Финансовые услуги

VCLN

-

IDME
19.2%

Здравоохранение

VCLN

-

IDME
9.6%

Недвижимость

VCLN

-

IDME
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG
Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с COMT

Доходность на риск

VCLN vs. IDME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c IDME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLNIDMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.21

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.08

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

2.98

+4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.03

11.87

+17.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLN vs. IDME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа IDME равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и IDME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLNIDMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.21

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VCLN и IDME

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки IDME в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и IDME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNIDMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-29.20%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-11.46%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.25%

-12.88%

-16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.99%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.09%

-11.17%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.87%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и IDME

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNIDMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.23%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

12.95%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

15.48%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

14.64%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

14.64%

+12.79%

Сравнение комиссий VCLN и IDME

VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IDME в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и IDME

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IDME в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and IDME have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.04%) compared to IDME (5.23%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs IDME's -29.20%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.62% vs 18.02% for IDME. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IDME has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.62% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.45% for VCLN.

VCLN is categorized as Sustainable, while IDME is Global Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.65% for IDME.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и IDME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор