Сравнение VCLN с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
VCLN и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -3.43% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и DFUS
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.
Доходность на риск
VCLN vs. DFUS — Ранг доходности на риск
VCLN
DFUS
Сравнение VCLN c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.02 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.55 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 1.57 | +4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 7.36 | +14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.02 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.62 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и DFUS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и DFUS
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DFUS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и DFUS
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -24.62% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.31% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.56% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -6.00% | -18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.62% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и DFUS
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.48% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 9.80% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 18.54% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 17.37% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 17.37% | +9.97% |