Сравнение VCLN с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
VCLN и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 8.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и DFAU
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
VCLN vs. DFAU — Ранг доходности на риск
VCLN
DFAU
Сравнение VCLN c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.03 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.56 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 1.56 | +4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 7.42 | +13.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.03 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.80 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и DFAU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и DFAU
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и DFAU
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -23.61% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.45% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.36% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -5.12% | -19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.62% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и DFAU
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.39% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 9.67% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 18.52% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 17.03% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 16.87% | +10.47% |