PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLN с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с BBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while BBC is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. VCLN is actively managed, while BBC is passively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 20.62%/yr vs 19.99%/yr for BBC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 39.16%, что значительно выше, чем у BBC с доходностью 8.64%.

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и BBC

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-13.45%

Correlation

The correlation between VCLN and BBC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.45

Over the past year, the correlation between VCLN and BBC has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VCLN и BBC

Секторы
VCLN
BBC

Коммунальные услуги

39.8%

-

Промышленность

36.7%

-

Технологии

22.4%

-

Энергетика

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

VCLN
39.8%
BBC

-

Промышленность

VCLN
36.7%
BBC

-

Технологии

VCLN
22.4%
BBC

-

Энергетика

VCLN
1.1%
BBC

-

Сырьевые материалы

VCLN

-

BBC

-

Коммуникационные услуги

VCLN

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

BBC

-

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

BBC

-

Финансовые услуги

VCLN

-

BBC

-

Здравоохранение

VCLN

-

BBC
100.0%

Недвижимость

VCLN

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY

Доходность на риск

VCLN vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLNBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
3.32

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.98

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

7.78

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.03

24.80

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLN vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBC равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLNBBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

3.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.12

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VCLN и BBC

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-76.85%

+31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-15.10%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.25%

-54.45%

+25.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-30.27%

+29.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.09%

-37.14%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.73%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и BBC

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) составляет 9.04%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что VCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

10.93%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

26.43%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

35.50%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

39.31%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

37.74%

-10.31%

Сравнение комиссий VCLN и BBC

VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и BBC

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности BBC в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and BBC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (10.93%) compared to VCLN (9.04%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs BBC's -76.85%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.62% vs 19.99% for BBC. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VCLN has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.62% return vs 19.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

BBC has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.45% for VCLN.

VCLN is categorized as Sustainable, while BBC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.79% for BBC.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор