Сравнение VCLN с BASV
VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while BASV is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.71%/yr for BASV.
Доходность
Сравнение доходности VCLN и BASV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 39.16%, что значительно выше, чем у BASV с доходностью 7.19%.
VCLN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- 39.16%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 95.86%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCLN и BASV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 39.16% | 33.73% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
Correlation
The correlation between VCLN and BASV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLN vs. BASV — Ранг доходности на риск
VCLN
BASV
Сравнение VCLN c BASV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | BASV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.41 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и BASV
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки BASV в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и BASV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLN | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -9.43% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.57% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | -1.72% | -22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и BASV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLN | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 13.59% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 13.59% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 13.59% | +13.84% |
Сравнение комиссий VCLN и BASV
VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BASV в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и BASV
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности BASV в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.45% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
VCLN and BASV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
VCLN has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.39% for BASV.
VCLN is categorized as Sustainable, while BASV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.71% for BASV.
Подберите оптимальное распределение для VCLN и BASV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор