PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLAX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLAX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VCLAX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLAX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.64%4.97%2.77%7.60%-9.99%1.50%5.68%8.91%0.76%6.93%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

VCLAX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.99%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.52%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с VCLAX:
VCLAX с VCADXVCLAX с VWALXVCLAX с FCTFXVCLAX с cmfVCLAX с VCAIXVCLAX с VGTVCLAX с VOO
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий VCLAX и USMSX

VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCLAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLAX
Ранг доходности на риск VCLAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLAXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

3.63

-2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

6.49

-5.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.18

-1.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

6.48

-5.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

33.64

-30.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLAX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLAX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLAXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.63

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

2.39

-2.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.86

-0.93

Корреляция

Корреляция между VCLAX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLAX и USMSX

Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.62%4.41%3.95%3.07%2.74%2.60%3.28%3.24%3.41%3.32%3.56%3.58%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCLAX и USMSX

Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLAXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-2.09%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-0.40%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.72%

-2.03%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-0.30%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.22%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.08%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLAX и USMSX

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLAXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.22%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

0.40%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

0.69%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

0.70%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

0.74%

+3.80%