Сравнение VCLAX с FSMUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и FSMUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и FSMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.99% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 0.66% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | -1.13% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -11.25% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.
VCLAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.49%
FSMUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и FSMUX
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLAX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск
VCLAX
FSMUX
Сравнение VCLAX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | FSMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.63 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.28 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 0.78 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.63 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.00 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и FSMUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и FSMUX
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FSMUX в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.63% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.35% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и FSMUX
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, примерно равная максимальной просадке FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и FSMUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -16.27% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -5.30% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.56% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -5.61% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.96% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и FSMUX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.99% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 2.12% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 6.65% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.67% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 4.67% | -0.13% |