Сравнение VCIT с SXRM.DE
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs 0.67%/yr for SXRM.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и SXRM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции SXRM.DE по среднегодовой доходности: 2.93% против 0.67% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
SXRM.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение доходности по годам VCIT и SXRM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.59% | 8.56% | -0.51% | 3.57% | -14.86% | -3.03% | 9.73% | 9.02% | 0.39% | 2.66% |
Correlation
The correlation between VCIT and SXRM.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between VCIT and SXRM.DE shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск
VCIT
SXRM.DE
Сравнение VCIT c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | SXRM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.93 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 2.74 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и SXRM.DE
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки SXRM.DE в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и SXRM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -23.31% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -4.02% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -7.24% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -20.90% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -23.31% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -10.34% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -6.45% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.37% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и SXRM.DE
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.48%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.86% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 3.41% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.60% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 7.38% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 6.30% | -0.02% |
Сравнение комиссий VCIT и SXRM.DE
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SXRM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и SXRM.DE
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and SXRM.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for SXRM.DE.
VCIT is categorized as Corporate Bonds, while SXRM.DE is Government Bonds. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.07% for SXRM.DE.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и SXRM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор