Сравнение SXRM.DE с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
SXRM.DE и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRM.DE или IEF.
Основные характеристики
| SXRM.DE | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.02% | -0.38% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 5.22% |
| Дох-ть за 3 года | -3.80% | -4.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.33% | -1.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.85% | 0.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 2.01 | 1.76 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 7.12% | 7.06% |
| Макс. просадка | -23.31% | -23.93% |
| Текущая просадка | -16.48% | -17.18% |
Корреляция
Корреляция между SXRM.DE и IEF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SXRM.DE и IEF
С начала года, SXRM.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SXRM.DE превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 0.85% против 0.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRM.DE и IEF
SXRM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXRM.DE c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRM.DE и IEF
SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SXRM.DE и IEF
Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, примерно равная максимальной просадке IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRM.DE и IEF
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 1.93% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.