PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRM.DE с IUSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRM.DE с IUSM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE).

SXRM.DE и IUSM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. IUSM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRM.DE и IUSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRM.DE и IUSM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.17%8.56%-0.51%3.57%-14.85%-3.03%9.74%9.02%0.38%2.66%
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		-0.17%8.31%-1.00%2.92%-14.64%-3.36%9.58%8.92%-0.09%2.68%
Разные валюты инструментов

SXRM.DE торгуется в USD, в то время как IUSM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SXRM.DE на уровне -0.17% и IUSM.DE на уровне -0.17%. За последние 10 лет акции SXRM.DE превзошли акции IUSM.DE по среднегодовой доходности: 0.90% против 0.64% соответственно.

SXRM.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.86%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.90%

IUSM.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.31%
3 года*
2.26%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с IEFSXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.LSXRM.DE с IDTL.L
Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SHYIUSM.DE с VUAA.LIUSM.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий SXRM.DE и IUSM.DE

И SXRM.DE, и IUSM.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

SXRM.DE vs. IUSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRM.DE c IUSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRM.DEIUSM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.46

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.66

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.85

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

2.30

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRM.DE vs. IUSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRM.DE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа IUSM.DE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRM.DE и IUSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRM.DEIUSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.10

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

0.00

Корреляция

Корреляция между SXRM.DE и IUSM.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRM.DE и IUSM.DE

SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.68%3.73%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SXRM.DE и IUSM.DE

Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, примерно равная максимальной просадке IUSM.DE в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и IUSM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRM.DEIUSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-21.40%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-8.42%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-15.69%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-21.40%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-16.62%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-10.23%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

5.32%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRM.DE и IUSM.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) составляет 1.71%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что SXRM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRM.DEIUSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.25%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

3.62%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

7.23%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

8.22%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

7.27%

-0.98%