Сравнение SXRM.DE с IBTM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L).
SXRM.DE и IBTM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. IBTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRM.DE или IBTM.L.
Основные характеристики
| SXRM.DE | IBTM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.02% | 1.28% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 4.81% |
| Дох-ть за 3 года | -3.80% | -1.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.33% | -0.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.85% | 3.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 0.15 |
| Коэф-т Мартина | 2.01 | 1.50 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 2.39% |
| Дневная вол-ть | 7.12% | 7.36% |
| Макс. просадка | -23.31% | -25.39% |
| Текущая просадка | -16.48% | -20.31% |
Корреляция
Корреляция между SXRM.DE и IBTM.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SXRM.DE и IBTM.L
С начала года, SXRM.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IBTM.L с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции SXRM.DE уступали акциям IBTM.L по среднегодовой доходности: 0.85% против 3.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRM.DE и IBTM.L
И SXRM.DE, и IBTM.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXRM.DE c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRM.DE и IBTM.L
SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 7.23% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% | 3.44% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок SXRM.DE и IBTM.L
Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и IBTM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRM.DE и IBTM.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) составляет 1.93%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что SXRM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.