PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с XINC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с XINC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO).

VCIP.TO и XINC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и XINC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и XINC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%0.72%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		0.28%6.71%7.76%8.51%-11.25%1.27%9.16%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XINC.TO с доходностью 0.28%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.65%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

XINC.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.14%
3 года*
6.44%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с XINC.TO:
XINC.TO с XCNS.TOXINC.TO с XEQT.TOXINC.TO с VFV.TOXINC.TO с XGRO.TOXINC.TO с XSUS.TOXINC.TO с ZMMK.TOXINC.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий VCIP.TO и XINC.TO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XINC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

VCIP.TO vs. XINC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XINC.TO
Ранг доходности на риск XINC.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XINC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XINC.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XINC.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XINC.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XINC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c XINC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOXINC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.99

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

4.93

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. XINC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XINC.TO равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и XINC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOXINC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и XINC.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и XINC.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности XINC.TO в 3.30%

TTM2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.94%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.30%3.16%2.81%2.87%2.54%2.02%2.40%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и XINC.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, примерно равная максимальной просадке XINC.TO в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и XINC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOXINC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-15.40%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-3.65%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-15.40%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.24%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.82%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.10%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и XINC.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOXINC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.55%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

3.49%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

5.24%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

6.35%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

6.74%

-0.49%