PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIGX с VSTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).

VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIGX и VSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		-2.80%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%23.40%-12.18%18.13%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VCIGX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.75% соответственно.

VCIGX

1 день
0.08%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.31%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.58%

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.75%
1 год
14.10%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с ACIIXVCIGX с VCIEXVCIGX с VGLSXVCIGX с VMSGXVCIGX с ACTIXVCIGX с AVERX
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Сравнение комиссий VCIGX и VSTIX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.

VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VCIGX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXVSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.85

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.85

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

4.16

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.30

-0.09

Корреляция

Корреляция между VCIGX и VSTIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и VSTIX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности VSTIX в 13.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		11.55%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и VSTIX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и VSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIGXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-69.93%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.14%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-24.41%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-33.52%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-8.98%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-20.78%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.61%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и VSTIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) составляет 3.66%, в то время как у VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VCIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIGXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.95%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

8.50%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

17.66%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

17.40%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.33%

-2.02%