PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIGX с VSTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCIGX (VALIC Company I Dividend Value Fund) and VSTIX (VALIC Company I Stock Index Fund) are both mutual funds - VCIGX is a Large Cap Value Equities fund managed by VALIC, while VSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCIGX returned 9.56%/yr vs 14.57%/yr for VSTIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VCIGX charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for VSTIX.

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у VSTIX с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции VCIGX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 9.56% против 14.57% соответственно.

VCIGX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.50%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.82%
1 год
20.89%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.56%

VSTIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.67%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIGX и VSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		7.65%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%23.40%-12.18%18.13%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		10.70%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%

Correlation

The correlation between VCIGX and VSTIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г.

0.93

The correlation between VCIGX and VSTIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с VCULXVCIGX с VCBCXVCIGX с VCGAXVCIGX с VGLSXVCIGX с VMSGXVCIGX с GQHPX
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VCBCXVSTIX с VTSAXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Доходность на риск

VCIGX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXVSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.44

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.42

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.12

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

14.64

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTIX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.44

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и VSTIX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и VSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIGXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-69.93%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.98%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-21.05%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-24.41%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-33.52%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.73%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-20.66%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.90%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и VSTIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) составляет 2.39%, в то время как у VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что VCIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIGXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.93%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

8.89%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

11.48%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

17.44%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.37%

-2.05%

Сравнение комиссий VCIGX и VSTIX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и VSTIX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что меньше доходности VSTIX в 11.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		10.43%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.56%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Часто задаваемые вопросы

VCIGX and VSTIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTIX has higher volatility (2.93%) compared to VCIGX (2.39%). In terms of maximum drawdown, VCIGX dropped -64.18% vs VSTIX's -69.93%.

VSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIGX и VSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор