PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIGX с VCSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIGX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		-2.80%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%23.40%-12.18%18.13%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCIGX показывает доходность -2.80%, а VCSLX немного выше – -2.67%. За последние 10 лет акции VCIGX превзошли акции VCSLX по среднегодовой доходности: 8.58% против 8.04% соответственно.

VCIGX

1 день
0.08%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.31%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.58%

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с ACIIXVCIGX с VMSGXVCIGX с ACTIXVCIGX с AVERXVCIGX с GQHPXVCIGX с VCIEX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VGREXVCSLX с VMSGX

Сравнение комиссий VCIGX и VCSLX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCIGX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.88

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.27

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

4.76

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSLX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.07

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.14

+0.07

Корреляция

Корреляция между VCIGX и VCSLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и VCSLX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности VCSLX в 6.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		11.55%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и VCSLX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIGXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-67.69%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.89%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-31.83%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-41.78%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-11.16%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-18.47%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.71%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и VCSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) составляет 3.66%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VCIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIGXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

6.68%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

14.15%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

23.09%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

22.70%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

23.53%

-7.22%