PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIGX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIGX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		-0.89%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%23.40%-12.18%18.13%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции VCIGX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.22% соответственно.

VCIGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.51%
1 год
13.50%
3 года*
11.34%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.80%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с VMSGXVCIGX с ACIIXVCIGX с AVERXVCIGX с ACTIXVCIGX с GQHPXVCIGX с VCBCX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий VCIGX и TILVX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VCIGX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.46

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

6.11

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.24

Корреляция

Корреляция между VCIGX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и TILVX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		11.33%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и TILVX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIGXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-60.05%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.79%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-19.00%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-40.15%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-4.83%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-8.32%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.51%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и TILVX

VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.35% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIGXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.38%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.32%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.76%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.82%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.65%

-1.33%