PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIGX с AUXFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCIGX (VALIC Company I Dividend Value Fund) and AUXFX (Auxier Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VCIGX returned 9.56%/yr vs 9.94%/yr for AUXFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VCIGX charges 0.68%/yr vs 0.92%/yr for AUXFX.

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 6.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCIGX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции AUXFX немного впереди с 9.94%.

VCIGX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.50%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.82%
1 год
20.89%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.56%

AUXFX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.41%
С начала года
6.60%
6 месяцев
8.31%
1 год
16.93%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIGX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		7.65%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%23.40%-12.18%18.13%
AUXFX
Auxier Focus Fund		6.60%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Correlation

The correlation between VCIGX and AUXFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г.

0.92

The correlation between VCIGX and AUXFX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с VCULXVCIGX с VCBCXVCIGX с VCGAXVCIGX с VGLSXVCIGX с GQHPXVCIGX с VMSGX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с DHLRXAUXFX с VALAXAUXFX с DRIPXAUXFX с FETKX

Доходность на риск

VCIGX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXAUXFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.95

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.86

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.08

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

11.13

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.95

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и AUXFX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и AUXFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIGXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-39.82%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-5.42%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-9.30%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-15.73%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-33.69%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.12%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-4.42%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.50%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и AUXFX

VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что VCIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIGXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.22%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

6.11%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

8.57%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

12.17%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.19%

+1.13%

Сравнение комиссий VCIGX и AUXFX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и AUXFX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности AUXFX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.66%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		10.43%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCIGX and AUXFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIGX has higher volatility (2.39%) compared to AUXFX (2.22%). In terms of maximum drawdown, VCIGX dropped -64.18% vs AUXFX's -39.82%.

VCIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIGX и AUXFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор