PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIFX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIFX с VSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCIFX (Vertical Capital Income Fund) and VSTIX (VALIC Company I Stock Index Fund) are both mutual funds - VCIFX is a Global Bonds fund managed by VALIC, while VSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCIFX returned 0.90%/yr vs 14.65%/yr for VSTIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VCIFX charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for VSTIX.

Доходность

Сравнение доходности VCIFX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIFX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VSTIX с доходностью 11.51%. За последние 10 лет акции VCIFX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 0.90% против 14.65% соответственно.

VCIFX

1 день
0.19%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.55%
3 года*
4.21%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.90%

VSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.60%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.34%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIFX и VSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		-0.08%9.15%-1.00%5.96%-16.21%-5.85%10.46%9.56%-3.14%8.10%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.51%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%

Correlation

The correlation between VCIFX and VSTIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.05

Over the past year, VCIFX and VSTIX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertical Capital Income Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VCIFX:
VCIFX с SWAGXVCIFX с BNDXVCIFX с VVSGXVCIFX с VGREXVCIFX с VCIEXVCIFX с VCTPXVCIFX с VCBCX
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VCBCXVSTIX с VTSAXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Доходность на риск

VCIFX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIFX
Ранг доходности на риск VCIFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIFX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIFXVSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.60

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.61

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.31

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

15.54

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIFX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIFX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VSTIX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIFX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIFXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.60

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.77

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.80

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.33

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VCIFX и VSTIX

Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и VSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIFXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-69.93%

+40.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-8.98%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.75%

-21.05%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-24.41%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-33.52%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

0.00%

-12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-20.66%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.90%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIFX и VSTIX

Текущая волатильность для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) составляет 1.67%, в то время как у VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIFXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.83%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

8.86%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

11.46%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

17.43%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

18.37%

-12.64%

Сравнение комиссий VCIFX и VSTIX

VCIFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIFX и VSTIX

Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VSTIX в 11.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		1.81%0.00%0.00%3.53%3.64%4.00%1.76%2.32%0.93%0.00%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.48%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Часто задаваемые вопросы

VCIFX and VSTIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTIX has higher volatility (2.83%) compared to VCIFX (1.67%). In terms of maximum drawdown, VCIFX dropped -29.13% vs VSTIX's -69.93%.

VSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIFX и VSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор