Сравнение VCIFX с VSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).
VCIFX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIFX и VSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIFX и VSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | -2.24% | 9.15% | -1.00% | 5.96% | -16.21% | -5.85% | 10.46% | 9.56% | -3.14% | 8.10% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -7.17% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIFX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VCIFX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 0.84% против 12.75% соответственно.
VCIFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 0.84%
VSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIFX и VSTIX
VCIFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.
Доходность на риск
VCIFX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск
VCIFX
VSTIX
Сравнение VCIFX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIFX | VSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.85 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.16 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIFX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.61 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.30 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VCIFX и VSTIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIFX и VSTIX
Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VSTIX в 13.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 3.64% | 4.00% | 1.76% | 2.32% | 0.93% | 0.00% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.79% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок VCIFX и VSTIX
Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и VSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIFX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -69.93% | +40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -12.14% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -24.41% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -33.52% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.02% | -8.98% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -20.78% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.61% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIFX и VSTIX
Текущая волатильность для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) составляет 1.95%, в то время как у VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIFX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 3.95% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 8.50% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 17.66% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 17.40% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 18.33% | -12.62% |