PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIFX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIFX с VCSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VCIFX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIFX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIFX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		-2.24%9.15%-1.00%5.96%-16.21%-5.85%10.46%9.56%-3.14%8.10%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VCIFX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у VCSLX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VCIFX уступали акциям VCSLX по среднегодовой доходности: 0.84% против 8.04% соответственно.

VCIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.24%
1 год
4.51%
3 года*
2.95%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
0.84%

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertical Capital Income Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCIFX:
VCIFX с SWAGXVCIFX с BNDXVCIFX с VCIEXVCIFX с VVSGXVCIFX с VGREXVCIFX с VCTPXVCIFX с VCBCX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VGREXVCSLX с VCBCX

Сравнение комиссий VCIFX и VCSLX

VCIFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VCIFX
Vertical Capital Income Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCIFX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIFX
Ранг доходности на риск VCIFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIFX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIFXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.88

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.27

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.76

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIFX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIFX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSLX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIFX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIFXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.14

-0.13

Корреляция

Корреляция между VCIFX и VCSLX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIFX и VCSLX

Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VCSLX в 6.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		1.85%0.00%0.00%3.53%3.64%4.00%1.76%2.32%0.93%0.00%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VCIFX и VCSLX

Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIFXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-67.69%

+38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-13.89%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-31.83%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-41.78%

+14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-11.16%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-18.47%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.71%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIFX и VCSLX

Текущая волатильность для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) составляет 1.95%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIFXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

6.68%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

14.15%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

23.09%

-18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

22.70%

-16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

23.53%

-17.82%