PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIFX с VCFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIFX с VCFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCIFX (Vertical Capital Income Fund) and VCFVX (VALIC Company I International Value) are both mutual funds - VCIFX is a Global Bonds fund managed by VALIC, while VCFVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCIFX returned 0.90%/yr vs 7.63%/yr for VCFVX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VCIFX charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for VCFVX.

Доходность

Сравнение доходности VCIFX и VCFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIFX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VCFVX с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции VCIFX уступали акциям VCFVX по среднегодовой доходности: 0.90% против 7.63% соответственно.

VCIFX

1 день
0.19%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.55%
3 года*
4.21%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.90%

VCFVX

1 день
0.45%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.89%
6 месяцев
12.49%
1 год
27.69%
3 года*
17.08%
5 лет*
7.42%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIFX и VCFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		-0.08%9.15%-1.00%5.96%-16.21%-5.85%10.46%9.56%-3.14%8.10%
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.89%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%

Correlation

The correlation between VCIFX and VCFVX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2005 г.

0.28

Over the past year, VCIFX and VCFVX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertical Capital Income Fund

VALIC Company I International Value

Часто сравнивают с VCIFX:
VCIFX с SWAGXVCIFX с BNDXVCIFX с VVSGXVCIFX с VGREXVCIFX с VCIEXVCIFX с VCTPXVCIFX с VCBCX
Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с VCBCXVCFVX с SPYVCFVX с VCULXVCFVX с VMSGXVCFVX с VSTIXVCFVX с VCIEXVCFVX с VCSLX

Доходность на риск

VCIFX vs. VCFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIFX
Ранг доходности на риск VCIFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIFX c VCFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIFXVCFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.02

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.84

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.37

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

8.42

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIFX vs. VCFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIFX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VCFVX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIFX и VCFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIFXVCFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.02

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.48

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.15

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VCIFX и VCFVX

Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VCFVX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и VCFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIFXVCFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-67.44%

+38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-11.50%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.75%

-19.59%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-29.92%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-44.63%

+17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-3.20%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-24.11%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.23%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIFX и VCFVX

Текущая волатильность для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) составляет 1.67%, в то время как у VALIC Company I International Value (VCFVX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIFXVCFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.94%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

11.03%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

13.49%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

15.66%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

16.78%

-11.05%

Сравнение комиссий VCIFX и VCFVX

VCIFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VCFVX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIFX и VCFVX

Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VCFVX в 8.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.19%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		1.81%0.00%0.00%3.53%3.64%4.00%1.76%2.32%0.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCIFX and VCFVX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCFVX has higher volatility (3.94%) compared to VCIFX (1.67%). In terms of maximum drawdown, VCIFX dropped -29.13% vs VCFVX's -67.44%.

VCFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIFX и VCFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор