Сравнение VCIFX с VAPPX
VCIFX (Vertical Capital Income Fund) and VAPPX (VALIC Company I Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - VCIFX is a Global Bonds fund managed by VALIC, while VAPPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VCIFX returned 4.21%/yr vs 23.55%/yr for VAPPX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VCIFX charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for VAPPX.
Доходность
Сравнение доходности VCIFX и VAPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIFX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VAPPX с доходностью 8.74%.
VCIFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.90%
VAPPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCIFX и VAPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | -0.08% | 9.15% | -1.00% | 5.96% | -16.21% | -3.04% |
VAPPX VALIC Company I Capital Appreciation Fund | 8.74% | 11.88% | 31.97% | 40.53% | -25.71% | 11.78% |
Correlation
The correlation between VCIFX and VAPPX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between VCIFX and VAPPX shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIFX vs. VAPPX — Ранг доходности на риск
VCIFX
VAPPX
Сравнение VCIFX c VAPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIFX | VAPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.58 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 5.30 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIFX | VAPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.65 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок VCIFX и VAPPX
Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, примерно равная максимальной просадке VAPPX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и VAPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIFX | VAPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -30.00% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -16.59% | +12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -25.00% | +17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | 0.00% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -8.33% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 4.92% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIFX и VAPPX
Текущая волатильность для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) составляет 1.67%, в то время как у VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIFX | VAPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.36% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 11.45% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 15.02% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 20.87% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 20.87% | -15.14% |
Сравнение комиссий VCIFX и VAPPX
VCIFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VAPPX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIFX и VAPPX
Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VAPPX в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPPX VALIC Company I Capital Appreciation Fund | 4.53% | 0.00% | 8.31% | 29.25% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIFX Vertical Capital Income Fund | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 3.64% | 4.00% | 1.76% | 2.32% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
VCIFX and VAPPX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAPPX has higher volatility (3.36%) compared to VCIFX (1.67%). In terms of maximum drawdown, VCIFX dropped -29.13% vs VAPPX's -30.00%.
VAPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIFX и VAPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор