Сравнение VCIFX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
VCIFX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIFX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIFX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | -2.24% | 9.15% | -1.00% | 5.96% | -16.21% | -5.85% | 10.46% | 9.56% | -3.14% | 8.10% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.15% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIFX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции VCIFX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 0.84% против 2.46% соответственно.
VCIFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 0.84%
PYGSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIFX и PYGSX
VCIFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
VCIFX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
VCIFX
PYGSX
Сравнение VCIFX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIFX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.57 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 3.97 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.60 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.53 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 17.22 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIFX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.57 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.38 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.42 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.08 | -2.08 |
Корреляция
Корреляция между VCIFX и PYGSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIFX и PYGSX
Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 3.64% | 4.00% | 1.76% | 2.32% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок VCIFX и PYGSX
Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIFX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -7.29% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -1.23% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -5.38% | -20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -7.29% | -20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.02% | -0.84% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -0.49% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.25% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIFX и PYGSX
Vertical Capital Income Fund (VCIFX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIFX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.69% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 1.04% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 1.66% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 1.87% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 1.74% | +3.97% |