PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции VCIEX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 7.59% против 7.06% соответственно.

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VCSTXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с TRERXIVFIX с PTSIXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий VCIEX и IVFIX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.98

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.58

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

4.08

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

17.43

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.98

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.21

-0.18

Корреляция

Корреляция между VCIEX и IVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и IVFIX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%0.00%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и IVFIX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-51.49%

-23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-8.47%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-21.29%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-33.46%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-6.58%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-11.69%

-25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.98%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и IVFIX

VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.54%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

8.10%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

14.63%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

12.96%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

14.74%

+2.02%