PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с GTMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		2.55%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		9.33%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции VCIEX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.96% соответственно.

VCIEX

1 день
1.89%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.55%
6 месяцев
6.24%
1 год
23.94%
3 года*
12.67%
5 лет*
7.04%
10 лет*
8.03%

GTMIX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.22%
С начала года
9.33%
6 месяцев
19.24%
1 год
42.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
11.48%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VGREXVCIEX с VCSTXVCIEX с VCIFXVCIEX с VCNIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий VCIEX и GTMIX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.74

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.48

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.77

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

17.74

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.74

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.40

-0.36

Корреляция

Корреляция между VCIEX и GTMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и GTMIX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности GTMIX в 20.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.75%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.52%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и GTMIX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-58.31%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-9.02%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-28.81%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-40.32%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-3.71%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.67%

-12.75%

-24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.39%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и GTMIX

VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.48%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.58%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.53%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.90%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.06%

+0.72%