PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.85%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCGEX показывает доходность 2.85%, а EAEMX немного выше – 2.89%. За последние 10 лет акции VCGEX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 7.51% против 6.23% соответственно.

VCGEX

1 день
1.00%
1 месяц
-9.79%
С начала года
2.85%
6 месяцев
6.59%
1 год
29.62%
3 года*
15.20%
5 лет*
2.42%
10 лет*
7.51%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с BADEXVCGEX с DEMIXVCGEX с VMSGXVCGEX с COBYXVCGEX с FPADXVCGEX с VCGAX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с EHSTXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с FSSGXEAEMX с SIEMX

Сравнение комиссий VCGEX и EAEMX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.25

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.86

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.68

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

10.25

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.25

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.28

-0.21

Корреляция

Корреляция между VCGEX и EAEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и EAEMX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.16%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и EAEMX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-62.70%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.90%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-25.43%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-44.16%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-8.20%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-13.58%

-23.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.59%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и EAEMX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.94%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

8.80%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

12.17%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

11.42%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

13.38%

+4.25%