PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCGAX с VSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCGAX (VALIC Company I Systematic Core Fund) and VSTIX (VALIC Company I Stock Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from VALIC. Over the past 10 years, VCGAX returned 13.43%/yr vs 14.65%/yr for VSTIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VCGAX charges 0.63%/yr vs 0.29%/yr for VSTIX.

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у VSTIX с доходностью 11.51%. За последние 10 лет акции VCGAX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 13.43% против 14.65% соответственно.

VCGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.53%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.31%
1 год
21.70%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.43%

VSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.60%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.34%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCGAX и VSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.11%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.51%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%

Correlation

The correlation between VCGAX and VSTIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1997 г.

0.98

The correlation between VCGAX and VSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с VCULXVCGAX с VVSCXVCGAX с VMSGXVCGAX с VGREXVCGAX с SPY
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VCBCXVSTIX с VTSAXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Доходность на риск

VCGAX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.60

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.61

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.31

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

15.54

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTIX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.60

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.33

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VSTIX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, примерно равная максимальной просадке VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCGAXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-69.93%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.98%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-21.05%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-24.41%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-33.52%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.26%

-20.66%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.90%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VSTIX

VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) имеют волатильность 2.79% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCGAXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.83%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

8.86%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

11.46%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.43%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.37%

+0.02%

Сравнение комиссий VCGAX и VSTIX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VSTIX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности VSTIX в 11.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		6.33%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.48%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VCGAX and VSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTIX has higher volatility (2.83%) compared to VCGAX (2.79%). In terms of maximum drawdown, VCGAX dropped -71.37% vs VSTIX's -69.93%.

VSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCGAX и VSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор