PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с VSTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и VSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-7.95%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VCGAX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 11.97% против 12.75% соответственно.

VCGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-5.90%
1 год
10.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.97%

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.75%
1 год
14.10%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGX
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Сравнение комиссий VCGAX и VSTIX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.

VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.85

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.85

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

4.16

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.08

Корреляция

Корреляция между VCGAX и VSTIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VSTIX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности VSTIX в 13.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VSTIX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, примерно равная максимальной просадке VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-69.93%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.14%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-24.41%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-33.52%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-8.98%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-20.78%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.61%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VSTIX

VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) имеют волатильность 4.05% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.95%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.50%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

17.66%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.40%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.33%

+0.03%