PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с VCSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-7.95%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VCGAX превзошли акции VCSLX по среднегодовой доходности: 11.97% против 8.04% соответственно.

VCGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-5.90%
1 год
10.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.97%

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX

Сравнение комиссий VCGAX и VCSLX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.88

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.27

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

4.76

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSLX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.07

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.14

+0.08

Корреляция

Корреляция между VCGAX и VCSLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VCSLX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VCSLX в 6.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VCSLX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-67.69%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-13.89%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-31.83%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-41.78%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-11.16%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-18.47%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.71%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VCSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 4.05%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.68%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

14.15%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

23.09%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

22.70%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

23.53%

-5.17%