Сравнение VCGAX с VCIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Vertical Capital Income Fund (VCIFX).
VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VCIFX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGAX и VCIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGAX и VCIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -7.95% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
VCIFX Vertical Capital Income Fund | -2.24% | 9.15% | -1.00% | 5.96% | -16.21% | -5.85% | 10.46% | 9.56% | -3.14% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGAX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VCIFX с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции VCGAX превзошли акции VCIFX по среднегодовой доходности: 11.97% против 0.84% соответственно.
VCGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.97%
VCIFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 0.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGAX и VCIFX
VCGAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VCIFX в 0.69%.
Доходность на риск
VCGAX vs. VCIFX — Ранг доходности на риск
VCGAX
VCIFX
Сравнение VCGAX c VCIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Vertical Capital Income Fund (VCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGAX | VCIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.18 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 4.59 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGAX | VCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.24 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.15 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.01 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VCGAX и VCIFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGAX и VCIFX
Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VCIFX в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.37% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
VCIFX Vertical Capital Income Fund | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 3.64% | 4.00% | 1.76% | 2.32% | 0.93% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCGAX и VCIFX
Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VCIFX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VCIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGAX | VCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.37% | -29.13% | -42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -4.19% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -25.58% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -27.38% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -14.02% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -14.03% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.07% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGAX и VCIFX
VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vertical Capital Income Fund (VCIFX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGAX | VCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.95% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 2.87% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 4.92% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 5.96% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 5.71% | +12.65% |