Сравнение VCGAX с VCFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I International Value (VCFVX).
VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGAX и VCFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGAX и VCFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -5.22% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
VCFVX VALIC Company I International Value | 2.93% | 26.65% | 8.44% | 14.26% | -10.88% | 7.05% | 5.04% | 16.37% | -17.81% | 17.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGAX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VCFVX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции VCGAX превзошли акции VCFVX по среднегодовой доходности: 12.30% против 7.43% соответственно.
VCGAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.30%
VCFVX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGAX и VCFVX
VCGAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VCFVX в 0.74%.
Доходность на риск
VCGAX vs. VCFVX — Ранг доходности на риск
VCGAX
VCFVX
Сравнение VCGAX c VCFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGAX | VCFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.85 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.23 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.44 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 9.56 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGAX | VCFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.85 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.13 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VCGAX и VCFVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGAX и VCFVX
Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности VCFVX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.16% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
VCFVX VALIC Company I International Value | 8.67% | 0.00% | 1.66% | 8.36% | 1.90% | 1.59% | 2.37% | 2.77% | 2.31% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VCGAX и VCFVX
Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VCFVX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VCFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGAX | VCFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.37% | -67.44% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.65% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -29.92% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -44.63% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -8.50% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -24.28% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.97% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGAX и VCFVX
Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 5.20%, в то время как у VALIC Company I International Value (VCFVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGAX | VCFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.72% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 9.96% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 16.02% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.49% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.76% | +1.62% |