PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-5.22%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VCGAX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.30% против 10.68% соответственно.

VCGAX

1 день
2.96%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-3.11%
1 год
13.37%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.30%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGXVCGAX с VCBCX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий VCGAX и MUHLX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.42

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.97

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.37

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

8.57

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.42

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.29

Корреляция

Корреляция между VCGAX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и MUHLX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.16%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и MUHLX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-62.05%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.23%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-18.63%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-40.85%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-5.65%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-10.81%

-14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.83%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и MUHLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 5.20%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.01%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

12.06%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

16.85%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

14.77%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.04%

+1.34%