Сравнение VCGAX с FLCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и FLCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund	-7.95%	9.41%	23.14%	23.94%	-18.71%	26.34%	24.07%	30.50%	-8.98%	21.09%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	-7.05%	17.84%	25.08%	26.25%	-18.06%	28.61%	18.24%	31.59%	-4.38%	21.74%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции VCGAX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.75% соответственно.

VCGAX

1 день: -0.28%

1 месяц: -7.15%

С начала года: -7.95%

6 месяцев: -5.90%

1 год: 10.57%

3 года*: 13.02%

5 лет*: 8.16%

10 лет*: 11.97%

FLCPX

1 день: -0.39%

1 месяц: -7.70%

С начала года: -7.05%

6 месяцев: -4.58%

1 год: 14.45%

3 года*: 17.20%

5 лет*: 11.42%

10 лет*: 13.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Systematic Core Fund

Название символа

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCGAX:

VCGAX с VGT VCGAX с VUSA.DE VCGAX с SPY VCGAX с VCULX VCGAX с VCBCX VCGAX с VGREX VCGAX с VMSGX

Часто сравнивают с FLCPX:

FLCPX с VOO FLCPX с FXAIX FLCPX с FPURX FLCPX с SPY FLCPX с SNXFX FLCPX с VTSAX FLCPX с IVV

Сравнение комиссий VCGAX и FLCPX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

VCGAX

VALIC Company I Systematic Core Fund

FLCPX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCGAX	FLCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.65	0.84	-0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.06	1.30	-0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.20	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	1.00	-0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.14	4.86	-1.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCGAX	FLCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65	0.84	-0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.67	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.76	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.82	-0.60

Корреляция

Корреляция между VCGAX и FLCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и FLCPX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FLCPX в 0.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund	7.37%	0.00%	1.69%	4.83%	0.79%	9.20%	10.09%	10.41%	1.01%	3.82%	0.00%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.60%	0.56%	6.11%	7.05%	11.23%	10.38%	3.93%	1.74%	2.18%	1.57%	0.76%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и FLCPX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCGAX	FLCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.37%	-33.87%	-37.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.22%	-12.14%	-0.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.90%	-24.40%	-0.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.41%	-33.87%	-0.54%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.55%	-8.89%	-0.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.40%	-4.24%	-21.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	2.56%	+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и FLCPX

VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 4.05% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCGAX	FLCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.05%	4.24%	-0.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.40%	9.09%	-0.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.43%	18.14%	-0.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.89%	17.03%	-0.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.36%	18.12%	+0.24%

Сравнение VCGAX с FLCPX

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и FLCPX

Сравнение доходности по годам VCGAX и FLCPX

Доходность по периодам

VCGAX

FLCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCGAX и FLCPX

Доходность на риск

VCGAX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

VCGAX

FLCPX

Сравнение VCGAX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCGAX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и FLCPX

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и FLCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и FLCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)